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Categories: EconomiaInvestimento e Trading


BINANCE, LIQUIDAZIONI DI MASSA: COSA STA SUCCEDENDO

Non è la prima volta che nei mercati assistiamo a delle liquidazioni di massa. E
non sarà neanche l’ultima, ma andiamo a vedere di che cosa si tratti e come
avviene.

Il caso studio di oggi, si suddividerà in tre articoli, di cui questo è il
primo, così da alleggerire la lettura di questo interessante argomento.



Prima di iniziare, ringraziamo Carol Alexander, autore dell’ articolo dal quale
abbiamo preso i dati, Coinstrats per aver fornito grafici dettagliati e Sam
Beker, esperto di queste manipolazioni.



Manipolatori del mercato: Il Wash trading, cos’è e come evitarlo


LE LIQUIDAZIONI DI MASSA CAUSATE DAI BOT

Oggi esamineremo la liquidazione di massa di Binance, causata dai robot capaci
di manipolare i prezzi e quindi il mercato, del 26 luglio 2021. Carol Alexander,
ha esaminato attentamente tutto ciò che è successo.

Le sue prove si basano  sull’analisi delle registrazioni in tempo reale del
libro ordini di Binance, ovvero le richieste di acquisto e vendita dei vari
asset. L’indagine riguarda dei flussi pari a 300 milioni di USDT, che si sono 
mossi poco prima della manipolazione e alla successiva liquidazione di massa.


L’ANALISI DELLE LIQUIDAZIONI DI MASSA SUI GRAFICI

figura 1: il prezzo di BTC sul perpetual, non perpetual e al prezzo spot


UN CHIARIMENTO FONDAMENTALE

Dobbiamo chiarire cosa sia BTC perpetual. Il perpetual è un protocollo che
consente di applicare la leva finanziaria agli asset crittografici come BTC,
ETH. La leva finanziaria invece è uno strumento che dovrebbero usare solo i
professionisti del settore, in poche parole moltiplica i vostri guadagni e anche
le vostre perdite. Se investite 10 euro con leva 10 è come se ne investiste 100.

È molto difficile da usare perché, da quando la inizierete ad usare si aprirà
una “call di margine” che è un valore sotto al quale non potrete scendere, in
caso arriviate alla “call di margine” la vostra posizione verrà liquidata.
Perché vi chiederete, beh quando usate la leva, il broker vi “impresta” del
denaro, ed essendo la leva uno strumento a due facce, moltiplicherà anche la
perdita in caso l’asset perda valore.

Il broker sicuramente non ci vuole rimettere pe voi e quindi, arrivati a una
certa soglia, la posizione verrà liquidata. In caso si chiudesse per un call
margin, avreste perso soldi. Ovviamente vi ho iper semplificato un discorso che
meriterebbe un articolo per sé ma, avete capito il giusto per poter proseguire.

Ora guardate l’immagine, la manipolazione del perpetual diretto (USDT) si
riversa nei prezzi indiretti perpetui e spot dove l’effetto sul prezzo è molto
minore.


Figura 2: Dislocazione del prezzo per 10 minuti dalle 01:00 alle 01:10 UTC

Il prezzo perpetual aumenta quando il lato ask (domanda per l’acquisto di asset)
del libro degli ordini crolla completamente una volta che il fondo assicurativo
Binance smette di negoziare alle 01:03. Poiché le liquidazioni sono meno
sull’inverso perpetuo e spot, i loro prezzi non sono così caotici.

Figura 3: Dinamica del libro degli ordini di BTC-USDT Perpetual per 15 minuti
dalle 00:50 alle 01:05 UTC

Bitcoin ETF: il modo più sicuro per investire in criptovalute


COSA È SUCCESSO

Il prezzo parte da circa 36.000 USDT e sale normalmente fino all’01:01 circa,
quando viene “pompato” fino a circa 40.000 in meno di 2 minuti. I prezzi
dell’intero order book sono rappresentati con la dimensione dell’indicatore
proporzionale alla dimensione dell’ordine a quel prezzo. A volte sembra che ci
siano delle domande nel lato dell’offerta del libro e viceversa, ma ciò è
probabilmente dovuto a problemi di granularità.


COS’È LA GRANULARITÀ

Possiamo vedere che il prezzo del ticker (il ticker è la differenza di prezzo
minima che deve esistere in ogni momento tra i prezzi bid e offer consecutivi)
era in realtà al di sopra dell’offerta e al di sotto della domanda, ma il
mercato si è mosso così velocemente che anche la granularità di 1/1000 di
millisecondo non è riuscita a catturarlo correttamente. L’area ombreggiata viene
ingrandita nel grafico successivo

Osservando bene possiamo notare un’attività insolita intorno alle 01:35 fa
precipitare una serie di aumenti dei prezzi fino a quando il book degli ordini
non si rompe nel caos meno di 2 minuti dopo. Il ticker si muove così rapidamente
su e giù che le offerte appaiono sopra le domande e viceversa. Potrebbe anche
essere che gli ordini grandi alle 01:02 fossero offerte reali sopra il ticker,
nel qual caso avrebbero mangiato tutte le richieste al di sotto di quel prezzo,
assottigliando così il lato ask e spostando ulteriormente il ticker. Le aree
ombreggiate sono analizzate più in dettaglio nei prossimi due grafici.

Figura 4: Profondità del libro degli ordini di BTC-USDT perpetui per 15 secondi
dalle 01:00:30 alle 01:00:45 UTC

I volumi riguardanti il lato domanda aumenta. Chiara evidenza di spoofing tra le
01:00:33 e le 01:33:34, ma l’impatto sui prezzi è minimo.


LO SPOOFING

E’ un’attività di trading algoritmica dirompente impiegata dai trader per
superare gli altri partecipanti al mercato e manipolare i mercati.

Quindi, alle 01:00:35, una classica strategia di stratificazione inizia sul lato
ask mentre il prezzo di mercato rimane di nuovo costante per più di 1 secondo.
Alle 01:00:36 i livelli vengono cancellati tutti in una volta e il rilascio
della pressione lato vendita consente alle offerte di salire rapidamente la
scala dei prezzi man mano che gli spread( la differenza tra i prezzi di acquisto
e di vendita) si allargano.

Figura 5: Cronologia delle liquidazioni sul contratto perpetual BTC-USDT

Man mano che il prezzo aumenta in seguito al rilascio della stratificazione, le
posizioni short vengono liquidate in rapida successione e così sempre più
posizioni short vengono rilevate dai robot di trading dei fondi di Binance
Insurance, che dovranno cancellarle nel mercato aperto. Ma non hanno alcun
obbligo di farlo immediatamente.

In questa prima parte abbiamo iniziato a guardare le liquidazioni di massa sul
lato grafico, nel prossimo la vedremo dal punto di vista matematico. Non
preoccupatevi, i numeri non sono complicati.


PROSEGUE ->


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Tags: BinanceBotLiquidazioni di massaManipolazione Mercato
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